路透纽约3月5日电---美国利率互换利差周三扩至去年11月信贷危机高峰以来的最阔水准,因投资者抛售手中所持流动性最好的抵押支持债券资产.
两年期利率互换利差自去年12月以来首次跨过100个基点大关,12月时曾创下约106.50基点的纪录.
周三尾盘,两年期利率互换利差扩大至105.75基点左右,分析师称,这反映出非政府债券市场压力沉重,投资者对风险的厌恶情绪升温.
瑞银美国利率策略和研究主管William O'Donnell指出,除美国公债外,其它债券市场的流动性都在逐渐枯竭,投资者正纷纷涌入短期美国政府债券以求避险.
短期利率互换利差稍早曾短暂收窄,在房利美为30亿美元的指标三年期债券定价後,交易员抛出利率对冲部位.
中期利率互换利差则在抵押贷款相关账户为偿付而进行的操作冲击下,面对进一步增大的压力.
与此同时,长期利率互换利差追随美国长期公债收益率的上升而扩大.长债收益率上升,是因为油价和初级商品价格创纪录高位引燃通膨忧虑.
两年期利率互换利差尾盘报105.75基点,周二尾盘报98.25左右.
五年期利率互换利差尾盘报106.25基点,周二尾盘报98.75.
10年期利率互换利差尾盘报82.75基点,为11月以来最阔,周二尾盘报75.75.(完)
--翻译 吴婧;审校 段晓冬
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