用轨道线、过滤线捕捉强势股

　用轨道线、过滤线捕捉强势股
　　
　　盘整盘时，价位在一般的波动率内游走，短线客可低买高卖。当一个可以改变方向的信息进来，行情开始往上或往下游走。要如何分辨股票的续航力，造成很多人困扰。这时贴上一根稍长的移动平均线(我常用半年线)，可以把飙股完全分离出来，国外叫为过滤线( Filter)。
　　
　　当过滤线在轨道线（ENE） 内时，表示盘整，可以来回操作；当过滤线脱离轨道区，投机行情的开始，表示供需完全打破，飙股开始飞涨，直到过滤线又回轨道区。
　　
　　大盘发动，以此搜寻飙股，效果非凡。轨道中心线以任一根移动平均线，60分线过滤线用半年线。如果用在日线，选用更长的过滤线即可。
　　
　　当轨道线和过滤线逐渐拉出间距并正式脱离时，可以拿来当作一个波段多空趋势的判断，或事后进场后的确认。对市场波动反应有点慢半拍，但是一旦发生，几乎都是一段波段行情。
　　
　　把半年线当成多空分界线。价位在以上，是多头市场，因此只要MA5>MA20就是买点；MA5< MA20先出场，直到下次MA5>MA20，重新进场。意思是只作单方向（顺势交易），反之亦然。
　　
　　轨道线，布尔线都是Envelope的东西。有人称前者为第一代，后者为第二代，各有优缺点。两者最流行的参数都是20，我已用习惯21。过滤线不建议使用布尔线，骗线太多。
　　
　　大盘（台)经过长期波动率测试，我习惯用：日线（＋/- 6%)约持续一个月；分时线(+/- 3%)约持续五天；MA21为中心线。
　　
　　以MA21+-6%当轨道线，以半年线当过滤线。以其来测试个股，特别注意已经盘整一段时间的股票，可看性更强。当然可以想见，一堆MA包括半年线都卷在一起了，当然暴发的力量很惊人。
　　
　　试试60分线，你会找到答案。因为都是移动平均线，所以都是慢一拍(不是转折讯号）。是用在确认涨（跌）势，因为气势一出，短期灭不下来； 以它来智能选股，知道资金在那。
　　
　　5ma太短线了会产生许多骗线，实务上以21ma或34ma较实用。记得它是作波段的工具。相信这次大行情，你可以找出一大箩筐好股票来。
　　
　　指数两种参数：60分线以上+/-2%；60分线以下+/-0.8%。
　　
　　两种方法：简单型，纯看轨道线（MA20+-6)。如果觉得太宽，可考虑(MA20+-3)，我自己常用后者，3%是个股的短线部份；复杂型，再考虑加上过滤线。它可以不存在，只是在传递一种观念及趋势。
　　
　　最佳化的两倍周期是个不错的数值。任何自己找寻的方法，如果没有理论基础，可能长期找不到共鸣，可能会被丢弃不用。说不定是个好东西，但是谁知道它是或不是。倒不如从理论基础去找自己的心得，因为它甚至于可以发展到其它商品，诸如外汇，黄金，国外商品……
　　
　　Bollinger信道只是在传递一种短线常态分布的观念。过滤线则是长线常态分布的平均值，即长线价格落点机率最大的地区，当成一个参考点。所以这条线要选用长到和信道“不成比例”的周期，才能当成不变的基准。
　　
　　股价在盘整时可假设其为常态分布，但在趋势发生时显然变成向左或向右偏移，当过滤线超出信道，表示短线的价格分布已脱离长线的常态分布，即脱离盘局。
　　
　　其实这个现象用肉眼来看，反而一眼就可以看出来。这也是所有指针设计当初的原意。设计指针的人一定要有能力观看原始交易数据便得出交易策略，而且实行后应该是赚钱，才想要把它指针化。
　　
　　用指针及统计最大的好处是可以交给计算机判断。人脑的注意力及时间有限，数十个市场及数万支股票，不可能同时一一追踪。
　　
　　参数要自己调，调到满意为止。其实这就是用来测市场上大多数人的参数，类似民意调查。就算今天满意，下个星期也许还要再调一次，也许用个十年也不必调。民意如流水，何时会变？没人知道。这是技术分析方法数十年不变，但是用了不一定能赚钱的原因。