如何从微观角度用概率统计的方法对技术分析进行量化

从1896年5月26日道.琼斯工业平均指数诞生算起，技术分析到今天已经有100多年了。这100多年里，科技取得了巨大的发展和进步，比如：人类第一次登上了月球、破译了基因密码、个人计算机的出现等等，但遗憾的是证券投资领域的理论发展水平明显滞后于科技的发展水平。

    一方面在微观世界我们已经可以对原子进行操作，另一方面我们大部分投资者还是在用铅笔和直尺做工具、用波浪理论或江恩理论分析股票的走势。时代在进步，科技在进步，但我们在投资领域却似乎没有什么大的进展，波浪理论、江恩理论、K线理论目前还是很多投资者的主要工具，这明显滞后于目前的科技发展水平，交易的核心问题可以说都要涉及到概率问题，下面，我们就如何从微观角度用概率统计的方法对技术分析进行量化谈一下大概的思路。

    在此之前，我们先向大家介绍一个新的交易方法------区间交易法。所谓区间交易法，就是把价格空间用对积线分成很多相同百分比的区间，然后制定出一系列的交易规则，根据这些交易规则确定出各个对积线上的交易预案。当价格到达哪一个价格节点就按照那一条对积线上的交易预案进行操作。这样，所有的操作指令都进行了量化，各种可能情况都有交易预案，杜绝了操作的随意性，增加了盈利的稳定性。理论上可以对区间进行无限的细分，实际交易时由于手续费的存在，设置区间大小时必须考虑到这一点。

技术分析的精髓就是“趋势”，交易中，大家都知道“跟随趋势”的重要性，但为什么最后90%的投资者会亏损呢？这是因为“趋势”用肉眼是分辨不出来的，趋势不是用铅笔通过两个最低点或最高点画条线就能表明的，如果这么简单就能知道市场的趋势，就不会有90%投资者出现亏损了。

传统的波浪理论、江恩理论、K线分析等等都只是在一个大尺度的范围对价格走势进行模糊的、近似的观察，就好比用一把米尺测量一根头发的直径，得出的结果有太大的误差是难免的，无法克服的。