股指程序化交易的尝试研究

一、第一种资金使用率下的投资收益。

1.运用指标为：均线系统中的2天平均线和5天平均线。

2.使用方法为：MA2上穿MA5收盘时买入，MA5下穿MA2收盘时卖出。

3.目标用于沪深300指数短线交易。

4.初始资金为100万，每次动用仓位不得超过50％。止损位置为：买入价格的-10％，止盈位置没有上限，按信号提示操作。测试时间段为2006年3月26日到2007年3月27日。

5.公式：IF CROSS(MA(CLOSE,2),MA(CLOSE,5)) THEN BUY(50%);ELSE IF CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,2)) THEN  SELL(100%);

6.据信号交易具体情况：

时间       代码       股票           类型       价格       交易量    收益

06/04/17  000300    沪深300       买入       1124.410 400 

06/05/24  000300    沪深300       卖出       1308.240 400  +73531.98

06/05/29  000300    沪深300       买入       1366.290 300 

06/06/07  000300    沪深300       卖出       1320.230 300  -13818.02

06/06/16  000300    沪深300       买入       1318.010 400 

06/06/23  000300    沪深300       卖出       1339.440 400  +8571.97

06/06/26  000300    沪深300       买入       1363.410 300 

06/07/05  000300    沪深300       卖出       1393.000 300  +8876.99

06/07/07  000300    沪深300